计量经济学第八章PPT

分布滞后模型在计量经济学中，分布滞后模型是一种常用的时序模型，用于描述某一变量对另一变量的影响在时间上的分布。这种模型允许我们捕捉到一个变量对另一个变量...

分布滞后模型在计量经济学中，分布滞后模型是一种常用的时序模型，用于描述某一变量对另一变量的影响在时间上的分布。这种模型允许我们捕捉到一个变量对另一个变量的即时影响以及随后的滞后影响。1.1 几何分布滞后模型几何分布滞后模型假设滞后效应随时间呈几何衰减。在这种模型中，较早的滞后期对当前的影响较小，而较近的滞后期的影响较大。1.2 多项式分布滞后模型多项式分布滞后模型假设滞后效应随时间以多项式的方式变化。这种模型允许我们捕捉到更复杂的滞后效应模式。1.3 自回归分布滞后模型自回归分布滞后模型结合了自回归模型和分布滞后模型的特点。这种模型不仅考虑了变量自身的滞后效应，还考虑了其他变量的滞后效应。单位根检验单位根检验是用于检验时间序列数据是否具有平稳性的一种方法。如果时间序列数据存在单位根，那么该数据就是非平稳的，可能会导致回归模型的结果产生误导。2.1 ADF检验ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）是一种常用的单位根检验方法。它通过添加滞后项来纠正自回归模型的偏误，并检验时间序列数据是否存在单位根。2.2 PP检验PP检验（Phillips-Perron Test）是另一种常用的单位根检验方法。它通过对时间序列数据进行差分和变换，然后应用ADF检验来检验数据的平稳性。协整与误差修正模型协整是指两个或多个非平稳时间序列之间存在长期均衡关系的现象。当这些时间序列受到短期冲击时，它们会偏离长期均衡关系，但随着时间的推移，它们会逐渐恢复到均衡状态。3.1 误差修正模型误差修正模型（Error Correction Model, ECM）是一种用于描述非平稳时间序列之间长期均衡关系和短期动态关系的模型。它通过引入误差修正项来捕捉非平稳时间序列之间的长期均衡关系，并通过短期动态项来描述时间序列之间的短期调整过程。3.2 Granger因果关系检验Granger因果关系检验是一种用于检验两个时间序列之间是否存在因果关系的方法。它基于协整理论，通过检验一个时间序列是否是另一个时间序列的Granger原因来判断它们之间是否存在因果关系。动态计量经济学模型的发展动态计量经济学模型是20世纪70年代末以来发展起来的一种新型时序模型。它以理论和数据信息相结合为基础，通过引入滞后变量、误差修正项等机制来描述时间序列数据的动态特征。随着计算机技术的不断发展，动态计量经济学模型在经济学、金融学等领域得到了广泛应用。总之，第八章介绍了计量经济学中的动态计量模型基础，包括分布滞后模型、单位根检验、协整与误差修正模型等内容。这些模型和方法对于理解和分析时间序列数据具有重要意义，也是计量经济学研究中的重要工具。